Projet sta214 (ass non vie)

Bonjour à tous,

Une amie à moi planche sur le projet du sta214 (économétrie de l'assurance, essentiellement de la non-vie), qui s'avère assez tordu. Cela porte sur la tarification a posteriori. Un fichier Excel est fourni, comportant 5 onglets. Chacun d'entre eux liste les sinistres ayant eu lieu au cours de l'année (année 2005 à 2009). Un 1er pb apparait : les classes ne sont pas stables. En effet, un assuré peut changer de classe au cours de l'année, ce qui est difficile à modéliser. J'ai pensé aux chaînes de Markov, cependant, c'est dur à implémenter. Cela fait plusieurs jours qu'elle planche dessus et a du mal à avancer.

En attendant, voici un lien (rapidshare) contenant le sujet ainsi que les données.

Projet sta214 2010

Voici une liste de questions qu'elle projette de poser à la prof.

Je ne trouve pas l'exemple donné dans l'énoncé du mémoire à l'année 2005 il n'y a pas de n° de contrat correspondant au N°0000002846378904 , il est présent à l'année 2006 et à l'année 2008 et ce uniquement à 2 reprises cellules A2 et A3, ce qui veut dire que pour ce contrat 2 sinistres sont survenus chacune de ses années.
Ce n° de contrat n'étant pas présent les autres années, cela signifie-t-il bien qu'il n'y a pas eu de sinistre les autres années ( à savoir 2005, 2007 et 2009) ?

De plus, faut-il faire une modélisation par n° de contrat ou par sinistre ? sachant que les mêmes contrats ne sont pas présents d'une année sur l'autre et que les modalités pour chaque contrat ne sont pas stables pendant une année : exemple contrat NUMCNT : 0000002846810004 change de modalités au cours de chaque année de 2005 à 2009

J'ai pensé qu'il fallait donc calculer la charge sinistre totale par n° de contrat pour chaque année (donc sommer les charges sinistres correspondant au même contrat)

Au vu des données pour faire une tarification a posteriori, il faudrait appliquer le modèle de la théorie de la crédibilité ?

Si quelqu'un a des suggestions...

Pour ma part, j'ai suivi un cours similaire, le cours d'ass non vie de Ruol, mais, bien que je connaisse assez bien la théorie, je ne maîtrise pas assez la pratique pour déjouer rapidement toutes les subtilités du terrain.

Merci d'avance

A vu d'œil en effet on pense aux chaînes de Markov, un ancien auditeur de ce module avait -il y a 2 ans- programmer les chaînes de Markov ... (le sujet n'était pas le même cela dit). La programmation reste donc faisable.
Bon courage en tout cas !!