GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
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Re: GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
Gael a écrit:Félicitations Mike
Il parait que les notes sont mauvaises, non ?
Bravo Mike!!
Moi aussi c'est bon pour ce GFN204, maintenant c'est . Hope que la 2ème année sera du mm genre. Bon courage pour ceux qui vont repasser qlq matières.
Pour les notes de ce GFN204 je trouve que c'est trop bas;
Moi
Moi- Messages : 133
Date d'inscription : 10/10/2008
Re: GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
Des gens vendraient ils l'ensemble du cours ?
stma- Messages : 16
Date d'inscription : 27/10/2008
Re: GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
stma a écrit:Des gens vendraient ils l'ensemble du cours ?
J'imagine que tu parles du livre ?? Pour info le bouquin de Portait/Poncet sert pour les 2 années (GFN203&204&204).
Re: GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
Non de l'ensemble du cours td + annale + exercice
stma- Messages : 16
Date d'inscription : 27/10/2008
Re: GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
Les annales peuvent se trouver sur le net.
Il suffit de demander à un -ex- auditeur et je suis sûr qu'il te passera - gratuitement forcément pour le support informatique - ce qu'il a.
Il suffit de demander à un -ex- auditeur et je suis sûr qu'il te passera - gratuitement forcément pour le support informatique - ce qu'il a.
Re: GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
oui sauf qu'en le monnaiyant ca motive un peu plus
stma- Messages : 16
Date d'inscription : 27/10/2008
Re: GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
Si tu me donnes une adresse mél je peux t'envoyer mes docs.
GFN204 : resutats de la premiere session 2010 dispo sur pleiad
.
Dernière édition par colorieur_d_etoile le Dim 21 Juil - 19:58, édité 1 fois
colorieur_d_etoile- Messages : 75
Date d'inscription : 07/10/2009
gfn 204
Bonjour à tous,
Comme beaucoup je dois me préparer sans grand enthousiasme à la session de septembre.
Il n' y a aucune annale de disponible pour GFN 204 en septembre .
Y aurait il des personnes susceptibles de pouvoir m' envoyer les annales de septembre 2009 ou/et 2007 s'il vous plait ? Cela me serait vraiment utile ...je m' attends à tout avec le barème de juin 2010 .
D' avance un grand merci et bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de partir bientôt.
Comme beaucoup je dois me préparer sans grand enthousiasme à la session de septembre.
Il n' y a aucune annale de disponible pour GFN 204 en septembre .
Y aurait il des personnes susceptibles de pouvoir m' envoyer les annales de septembre 2009 ou/et 2007 s'il vous plait ? Cela me serait vraiment utile ...je m' attends à tout avec le barème de juin 2010 .
D' avance un grand merci et bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de partir bientôt.
malen- Messages : 2
Date d'inscription : 22/08/2009
session septembre gfn 204 / gfn 203
Bonjour à tous ,
Si il y a parmi vous des personnes qui ont passé les epreuves de gfn 203 et / ou gfn 204 en septembre
pourraient ils m' envoyer les énoncés ; et les corrigés si je suis "chanceuse" .
D' avance un grand merci pour votre aide
M
Si il y a parmi vous des personnes qui ont passé les epreuves de gfn 203 et / ou gfn 204 en septembre
pourraient ils m' envoyer les énoncés ; et les corrigés si je suis "chanceuse" .
D' avance un grand merci pour votre aide
M
malen- Messages : 2
Date d'inscription : 22/08/2009
GFN 203/204
Bonjour Malen,
Si vous avez trouver pourriez vous me les passer car moi aussi je vais les passer cette année .
D 'avance merci
Si vous avez trouver pourriez vous me les passer car moi aussi je vais les passer cette année .
D 'avance merci
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
GFN 204 /Examen septembre 2010
Bonjour,
Est ce que quelqu'un peut me scanner les énnoncés de l'examen de rattrapage de GFN204??
Merci d'avance.
Est ce que quelqu'un peut me scanner les énnoncés de l'examen de rattrapage de GFN204??
Merci d'avance.
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
Examen FGN204 + septembre 2010
Merci à Denis, celui qui me l'a passé.
voir
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/sujet_11.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/sujet_12.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/sujet_13.jpg
Bonne chance à tout le monde pour ce matière.
voir
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/sujet_11.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/sujet_12.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/sujet_13.jpg
Bonne chance à tout le monde pour ce matière.
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
LA PROBABILITE RISQUE NEUTRE
Bonjour,
j'ai jamais compris la différence entre probabilité historique, probabilité risque neutre et probabilité forward!!! c'est quoi la différence entre ces trois univers?,,,??? c'est pas clair
Si vous avez de réponse merci de m'éclaircir!!
Bonne journée à vous.
j'ai jamais compris la différence entre probabilité historique, probabilité risque neutre et probabilité forward!!! c'est quoi la différence entre ces trois univers?,,,??? c'est pas clair
Si vous avez de réponse merci de m'éclaircir!!
Bonne journée à vous.
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
Probabilité risque neutre
sous la probabilité risque neutre, tous les actifs du marché ( action, option, actif sans risque, obligation) ont la même espérence de rentabilité égale au taux sans risque r !! cela signifie que la prime des options call ou put ne majore pas l'espérance de rentabilité des titres risqués quand l'éspérance est calculé sous la probabilité dite risque neutre.
les actions sont des actifs risqués dont il y une probabilité de gain considérable autant qu'une perte donc la prime des options écrites sur ce type de sous jacent doit être majorée (supèrieur au prime sur un sous jacent sans risque) sous la probabilité risque neutre tout les actifs risqué ou pas sont évalués par l'espérance des rentabilités futurs qui égale au taux sans risque !!!
Alors est ce que c'est claire et la probabilité historique et forward c'est quoi alors
je sais pas trop !!!
si vous connaissez la réponse merci de contribuer.
les actions sont des actifs risqués dont il y une probabilité de gain considérable autant qu'une perte donc la prime des options écrites sur ce type de sous jacent doit être majorée (supèrieur au prime sur un sous jacent sans risque) sous la probabilité risque neutre tout les actifs risqué ou pas sont évalués par l'espérance des rentabilités futurs qui égale au taux sans risque !!!
Alors est ce que c'est claire et la probabilité historique et forward c'est quoi alors
je sais pas trop !!!
si vous connaissez la réponse merci de contribuer.
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
La probablité historique ou statique
sous la probabilité historique ou statique, le rendement de l'actif sans risque est de façon certaine égal à r par contre pour les actifs risqués tels que les actions et les options on s'attend à obtenir de rendement supérieure au rendement sans risque ...il reste que la probabilité forward !!! à chercher !!! histoire à suivre
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
Probabilité historique/risque neutre
la probabilité risque neutre est en réalité la probabilité historique mais déflatée du risque:
q(risque neutre) = p(historique) - le prix de risque (p (1-p)) ^(1/2)
avec le prix de risque = (moyenne de rendement de l 'actif s - taux sans risque )/ ecart-type s
Voila voila
q(risque neutre) = p(historique) - le prix de risque (p (1-p)) ^(1/2)
avec le prix de risque = (moyenne de rendement de l 'actif s - taux sans risque )/ ecart-type s
Voila voila
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
GFN 204 Options : modèle binomial
Bonjour,
Exercice 2 Examen 2006, je comprend pas comment on trouver les prix des chemins de l'options UP and OUT !!!
<exercice >2 pourriez vous regardez ça svp???
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/2_bmp10.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/1_bmp11.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/anonca10.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/correc10.jpg
Exercice 2 Examen 2006, je comprend pas comment on trouver les prix des chemins de l'options UP and OUT !!!
<exercice >2 pourriez vous regardez ça svp???
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/2_bmp10.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/1_bmp11.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/anonca10.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/correc10.jpg
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
Stratégies statiques/dynamique d’options GFN 204
Bonjour,
Est ce que quelqu'un peut me passer le cours sur les stratégies statiques/dynamiques des options en GFN204.
Ce type d'exercice est dans tous les annales de cette matière sauf que souvent il y pas la correction
sinon c'est pas toujours claire!!!
Et si on voie ça ensemble !!
Est ce que quelqu'un peut me passer le cours sur les stratégies statiques/dynamiques des options en GFN204.
Ce type d'exercice est dans tous les annales de cette matière sauf que souvent il y pas la correction
sinon c'est pas toujours claire!!!
Et si on voie ça ensemble !!
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
Stratégies Statiques les bases
Ce qu'il faut retenir :
Tout payoff linéaire par morceaux est obtenu par une combinaison d'un nombre fini d'options européennes standard de même maturité T et de différents prix d'exercice.
Ce qu'il faut savoir;
Les principales stratégies statiques de base: Achat et vente d'un call et d'un put. voir ci joint
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/strata10.jpg
voila voila
Tout payoff linéaire par morceaux est obtenu par une combinaison d'un nombre fini d'options européennes standard de même maturité T et de différents prix d'exercice.
Ce qu'il faut savoir;
Les principales stratégies statiques de base: Achat et vente d'un call et d'un put. voir ci joint
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/strata10.jpg
voila voila
Dernière édition par FARJALLAH le Jeu 2 Déc - 23:11, édité 1 fois
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
Stratégies statiques des options + Examen 2006
Bonjour,
Comment on fait pour les options digital ?? Avant tout ça vaut dire quoi ?? comment ça se caractérise? ---> Une option digital est une option qui vaut 1 si S > prix d'exercice et 0 sinon.
Regardant la correction de l'exercice 2 de l'examen de l'année 2006:
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/ennonc10.jpg
Examen 2002: https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/ennonc11.jpg
la question ici est ce que on peut remplacer le vente de put en B par l'achat d'un call en A et la vente d'un call en B??? :pig
Comment on fait pour les options digital ?? Avant tout ça vaut dire quoi ?? comment ça se caractérise? ---> Une option digital est une option qui vaut 1 si S > prix d'exercice et 0 sinon.
Regardant la correction de l'exercice 2 de l'examen de l'année 2006:
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/ennonc10.jpg
Examen 2002: https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/ennonc11.jpg
la question ici est ce que on peut remplacer le vente de put en B par l'achat d'un call en A et la vente d'un call en B??? :pig
Dernière édition par FARJALLAH le Jeu 2 Déc - 23:12, édité 1 fois
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
Stratégies statiques en options
Bonjour,
la suite des annales ,
Examen 2003: https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/examen10.jpg
Examen 2005: https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/examen11.jpg
pour cette exercice je comprend pas pourquoi dans la correction il a mis 3 call en E à la fin ???
Quelqu'un a une idée!!! Merci à vous!!
la suite des annales ,
Examen 2003: https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/examen10.jpg
Examen 2005: https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/examen11.jpg
pour cette exercice je comprend pas pourquoi dans la correction il a mis 3 call en E à la fin ???
Quelqu'un a une idée!!! Merci à vous!!
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
OPtion down and in
Bonjour,
Exercice 7 examen 2005,
Je comprends pas comment dans la correction on a calculé le prix de cette option?? pourquoi ne pas donner les prix des 3 premiers voies???
Détails ci_joint:
Ennoncé
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/enonca10.jpg
ma correction
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/correc11.jpg
correction prof
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/exerci10.jpg
Merci pour votre aide!!
Exercice 7 examen 2005,
Je comprends pas comment dans la correction on a calculé le prix de cette option?? pourquoi ne pas donner les prix des 3 premiers voies???
Détails ci_joint:
Ennoncé
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/enonca10.jpg
ma correction
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/correc11.jpg
correction prof
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/exerci10.jpg
Merci pour votre aide!!
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
GFN 204;Correction exercice 2 examen 2006 option up and out
Bonjour,
j'ai trouvé cette correction sur le site de Lionel Texier .
Voila ci joint:
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/correc12.jpg
c'est tout pour le moment.
j'ai trouvé cette correction sur le site de Lionel Texier .
Voila ci joint:
https://i.servimg.com/u/f61/15/91/29/04/correc12.jpg
c'est tout pour le moment.
FARJALLAH- Messages : 20
Date d'inscription : 30/03/2009
Re: GFN204 - Marchés financiers II : Futures et options
cette année, la moyenne de GFN204 première session s'établit à 11,97...
tinou35- Messages : 313
Date d'inscription : 07/03/2010
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