Contrats diversifiés
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Contrats diversifiés
Bonjour,
Je débute dans l'actuariat et je fais une étude sur les contrats diversifiés. J'ai mis en place un modèle simple qui devrait me permettre de calculer par exemple le Best Estimate et le SCR.
Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce type de contrat, mais sa particularité est la création d'une provision de diversification qui permet de dynamiser le support. Je considère que je n'ai qu'une provision mathématique, représentant la valeur actuelle du capital garanti au terme du contrat et cette provision de diversification.
L'assureur a trois possibilités quant à l'attribution des participations aux résultats (qui peuvent être négatifs), et dans mon modèle je décide de revaloriser la valeur de la part de provision de diversification.
A chaque exercice, en fonction des rendements de mes actifs, j'augmente ou je diminue la provision de diversification (l'assureur ne garantit que le nombre de parts de provision de diversification et non leur valeur).
Les résultats obtenus pour le Best Estimate sont satisfaisants mais j'ai une question au niveau du SCR.
Je cherche à calculer pour chaque sous-module d'un risque, le SCR net et brut d'absorption de pertes par les provisions techniques.
Je calcule donc le BE et la NAV en scénario central, et je fais de même en scénario choqué.
le SCR net est alors égal à la différence entre la NAV central et la NAV choqué.
Pour retrouver la valeur du SCR brut, normalement il me suffirait de calculer:
SCR brut= SCR net + FDB central - FDB choqué
Mais n'ayant pas réellement de PB dans ce type de contrat, je dois faire une erreur dans l'interprétation du BEG et des FDB.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a une idée? Quel serait le montant des FDB dans les contrats diversifiés, sachant que la revalorisation de la provision de diversificaiton se fait à la hausse comme à la baisse?
Je vous remercie d'avance de votre aide!
Arthur
Je débute dans l'actuariat et je fais une étude sur les contrats diversifiés. J'ai mis en place un modèle simple qui devrait me permettre de calculer par exemple le Best Estimate et le SCR.
Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce type de contrat, mais sa particularité est la création d'une provision de diversification qui permet de dynamiser le support. Je considère que je n'ai qu'une provision mathématique, représentant la valeur actuelle du capital garanti au terme du contrat et cette provision de diversification.
L'assureur a trois possibilités quant à l'attribution des participations aux résultats (qui peuvent être négatifs), et dans mon modèle je décide de revaloriser la valeur de la part de provision de diversification.
A chaque exercice, en fonction des rendements de mes actifs, j'augmente ou je diminue la provision de diversification (l'assureur ne garantit que le nombre de parts de provision de diversification et non leur valeur).
Les résultats obtenus pour le Best Estimate sont satisfaisants mais j'ai une question au niveau du SCR.
Je cherche à calculer pour chaque sous-module d'un risque, le SCR net et brut d'absorption de pertes par les provisions techniques.
Je calcule donc le BE et la NAV en scénario central, et je fais de même en scénario choqué.
le SCR net est alors égal à la différence entre la NAV central et la NAV choqué.
Pour retrouver la valeur du SCR brut, normalement il me suffirait de calculer:
SCR brut= SCR net + FDB central - FDB choqué
Mais n'ayant pas réellement de PB dans ce type de contrat, je dois faire une erreur dans l'interprétation du BEG et des FDB.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a une idée? Quel serait le montant des FDB dans les contrats diversifiés, sachant que la revalorisation de la provision de diversificaiton se fait à la hausse comme à la baisse?
Je vous remercie d'avance de votre aide!
Arthur
Arthur- Messages : 1
Date d'inscription : 10/08/2011
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