Conférences actuarielles

Michel Fromenteau est le nouveau professeur titulaire de la chaire d'Actuariat du Cnam.

L'actuaire évalue les situations financières présentant un caractère aléatoire ou plus simplement étalées dans le temps. Outre une modélisation mathématique en réelle adéquation avec la réalité, l'évaluation nécessite essentiellement une grande connaissance et un profond respect des règles, usages et pratiques juridiques, économiques et sociales.
Historiquement créé pour répondre aux besoins de tarification des garanties offertes par les entreprises d'assurances, l'actuariat a progressivement élargi son champ d'action aux banques, institutions financières et caisses de retraite. Plus généralement, il a aujourd'hui vocation à intervenir dans la gestion des risques des entreprises de tout secteur économique.

Michel Fromenteau montrera en quoi l'évaluation des situations financières présentant un caractère aléatoire, outre une modélisation mathématique en adéquation avec la réalité, nécessite une connaissance et un profond respect des règles, usages et pratiques juridiques, économiques et sociales. Il plaidera pour une appréciation globale des situations. Cette exigence est aussi un objectif moral que les turbulences actuelles rendent plus impératif.

Michel Fromenteau, ancien élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, membre de l'Institut des actuaires, a été pendant vingt ans commissaire contrôleur des assurances, d'abord au ministère des Finances puis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Il est depuis l'automne 2008 titulaire de la chaire d'Actuariat du Cnam.

11 février 2009 18h30 Cnam, amphi Paul-Painlevé (PP), 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe

La conférence : "Les masters Finance du Cnam face à l'évolution des métiers de la banque et de la finance" sera l'occasion pour M. Fromenteau de présenter la spécialité Actuariat.
Mercredi 10 juin 2009, de 18h30 à 21h30, Cnam, Amphi Abbé-Grégoire (C), 292 rue Saint-Martin, Paris IIIé. Invitation à télécharger

L'Institut Louis Bachelier, la Scor, la Toulouse School of Economics et la chaire "Market Risk and Value Creation" vous invitent à participer à l'atelier : « Solvabilité 2 : Faut-il moduler l'évaluation des risques des différentes classes d'actifs en fonction de la durée du passif ? », Mardi 1er juin, 9h00-12h30 au Palais Brongniart.

Lors de cet atelier ouvert sur invitation à l'ensemble du monde de l'assurance, les chercheurs et les experts du secteur échangeront leur point de vue sur la question du « Solvency Capital Requirement ». Ils chercheront en particulier à répondre aux questions suivantes :

- La Value-at-Risk des actions et des obligations est-elle sensible au cycle financier et à la durée de détention ?
- Existe-t-il un lien entre durée de placement et tolérance au risque actions ?
- Le court-termisme qu'induiraient les règles de solvabilité myopes discutées actuellement vont-elles forcer les assureurs-vie à modifier leur offre de produit ? Cela sera-t-il favorable aux épargnants ?

Entrée gratuite.

Inscription obligatoire auprès de Cyril Armange : cyril.armange@institutlouisbachelier.org